Моделирование непрерывных случайных величин
Метод суперпозиции
Допустим, что ф.р. F(x) интересующей нас случайной
величины x представима в виде 
где все 
-
также функции распределения, а Сk>0.
Следовательно, можно ввести дискретную случайную величину h с распределением
так, что P(h=k)=Ck.
Теорема
3. Пусть g1 и g2-независимые
случайные числа. Если по числу g1 разыграть
h=k, затем из уравнения 
определить x, то функция распределения x=F(x).
Доказательство: По формуле полной вероятности вычислим функцию распределения величины x, построенной в теореме:
ч.т.д.